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簡単に説明すると、「綿に食用油をふくませてニクロム線に電池をつなぐ → けむりが出る」という仕組みです。
■鉄道模型の発煙装置について -OKWave
http://okwave.jp/qa3749915.html
むかしのおもちゃ「スモーキングロボット」はこういう仕組みだったんですね～ナルホド。
■発煙装置
（残念ながらリンク切れです）
熱を持つ物の工作なので、安全のため空き缶などを使う必要があります。ファンを付けて煙を押し出すようにすると、煙突から煙が良く出るようになるんですね。
この発煙装置を使ってけむりが出る工作アイデアというと何があるでしょうか。走りながら煙を出す汽車のほかに、スモーキングロボットと同じように口から煙をはくロボットでもおもしろいですね。二足歩行はむずかしいので、下半身はタイヤで動いて、上半身はロボット、という感じが作りやすいと思います。それから、けむり発生はボタンで操作できるようにしてリモコンで動くと楽しいですね。
追記：
なお、発熱するものを取り扱うので、火の元には注意して下さい。使わないときは電池を取り外してください。また、空き缶の加工などで危険がともなうので、大人の手を借りて安全に作業してください。
仕組みについてのご質問のコメントがありましたので追記します。（2015.6.1）
■ニクロム線 電池 発熱 - Google 検索
■スチロールカッター - Google 検索
発泡スチロールを切る道具「スチロールカッター」も、ニクロム線に電気を通して発熱しますね。綿やティッシュに食用油を染み込ませて、発熱したニクロム線を触れると、煙が出ると思います（試したことはありませんが）。この仕組みを応用すると発煙装置が出来るということです。
暇が出来たら試したいと思います。うまく説明できなくてごめんなさい。
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